성과 요약| 일평균 수익률 | 1M 수익률 | 1Y 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|
| 0.08% | -4.87% | 5.53% | -18.15% |
거래량 모멘텀 전략 국내 상장 ETF 구성의 운용 기록입니다. 연평균 수익률(CAGR) 22.22%, 총누적수익률 78.28%, 최대 낙폭(MDD) -18.15%, 운영일수 726일, 데이터 기준일 2026-10-14. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
누적 수익률 차트전략 설명서| 최근 리밸런싱 종목(예시) | 비중 |
|---|---|
| 1. UNICORN 포스트IPO액티브 | 20.0% |
| 2. TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 20.0% |
| 3. ACE 국고채10년 | 20.0% |
| 4. ACE KRX금현물 | 20.0% |
| 5. KIWOOM 국고채3년 | 20.0% |
| 전략분류: 동적자산배분(거래량)
거래량 모멘텀 ETF 전략
거래량 모멘텀 ETF 전략은 매월 말일 기준으로 거래량이 급증한 ETF 중 상위 2개를 선정하여 투자하는 동적 자산배분 전략입니다. 거래량 급증은 시장 참여자들의 관심 증가와 자금 유입을 의미하며, 이러한 ETF들이 단기적으로 추가 상승할 가능성을 포착하고자 합니다.
1. 자산 구성
- 주식 ETF 2종 (각 20%): 매월 말 거래량 급증 상위 2개 ETF를 선정하여 편입합니다.
- 장기 국채 ETF (20%): 금리 하락기 수익이 기대되는 방어적 자산입니다.
- 금 ETF (20%): 인플레이션 및 경제 불확실성에 대응하는 안전자산입니다.
- 단기채 또는 현금성 자산 (20%): 유동성과 안정성을 보완하는 보수적 자산입니다.
2. 거래량 모멘텀 선정 기준
- 거래량 증가 패턴 분석: 평상시 대비 거래량이 크게 증가한 ETF를 우선 선별합니다.
- 가격 모멘텀 확인: 거래량 증가와 함께 가격 상승이 동반된 ETF를 선호합니다.
- 주식형 ETF 한정: 채권, 금 등 다른 자산군은 제외하고 주식형 ETF만 대상으로 합니다.
3. 리밸런싱 과정
- 매월 말일 기준으로 전체 ETF의 거래량 데이터를 분석합니다.
- 거래량 급증 패턴을 보이는 주식형 ETF 중 상위 2개를 선정하여 웹사이트에 공개됩니다.
- 투자자는 웹사이트에서 선정된 ETF를 확인하고, 새로운 ETF를 포함하여 각 자산을 동일비중(20%)으로 리밸런싱합니다.
- 비주식 자산군(장기채, 금, 단기채)은 고정된 구성으로 동일 비중을 유지합니다.
4. 전략의 특징
- 시장 관심도 기반 선택: 거래량 증가를 통해 시장 참여자들의 관심과 자금 유입을 감지합니다.
- 단기 모멘텀 포착: 거래량 급증 이후 나타날 수 있는 추가 상승 기회를 노립니다.
- 자산군 분산: 주식 외에도 채권, 금, 현금으로 리스크를 분산합니다.
5. 참고할 수 있는 투자 성향
- 거래량 분석을 통한 시장 흐름 파악에 관심 있는 투자자
- 단기적인 모멘텀을 활용한 능동적 투자를 선호하는 투자자
- 주식 중심이면서도 리스크 분산을 병행하고 싶은 투자자
※ 본 전략은 과거 데이터를 기반으로 설계된 투자 모델이며, 투자 권유나 자문이 아닙니다. 실제 투자에 대한 최종 결정은 투자자 본인의 책임 하에 이루어져야 하며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다.