성과 요약| 일평균 수익률 | 1M 수익률 | 1Y 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|
| 0.06% | 1.08% | -2.58% | -12.62% |
추세반전 전략 국내 상장 ETF 구성의 운용 기록입니다. 연평균 수익률(CAGR) 17.59%, 총누적수익률 59.48%, 최대 낙폭(MDD) -12.62%, 운영일수 726일, 데이터 기준일 2026-10-14. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
누적 수익률 차트전략 설명서| 최근 리밸런싱 종목(예시) | 비중 |
|---|---|
| 1. RISE 미국반도체NYSE | 20.0% |
| 2. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 20.0% |
| 3. ACE 국고채10년 | 20.0% |
| 4. ACE KRX금현물 | 20.0% |
| 5. KIWOOM 국고채3년 | 20.0% |
| 전략분류: 동적자산배분(되돌림)
리버설 ETF 전략
리버설 ETF 전략은 중기 수익률이 낮은 종목 중 최근 상승추세로 전환된 ETF를 선택하는 전략입니다. 안정적인 유동성과 변동성을 가진 종목을 대상으로 하며, 레버리지/인버스 ETF는 제외됩니다.
1. 자산 구성
- 주식 ETF 2종 (각 20%): 정량적 분석을 통해 선별된 추세 전환 ETF 2개를 선정합니다.
- 장기 국채 ETF (20%): 금리 하락기 수익이 기대되는 방어적 자산입니다.
- 금 ETF (20%): 인플레이션 및 경제 불확실성에 대응하는 안전자산입니다.
- 단기채 또는 현금성 자산 (20%): 유동성과 안정성을 보완하는 보수적 자산입니다.
2. 전략 핵심 요소
- 정량적 스크리닝: 수익률 및 변동성 지표를 활용한 다단계 필터링 시스템을 적용합니다.
- 추세 전환 포착: 시계열 분석을 통해 모멘텀 변화 구간을 식별합니다.
- 리스크 관리: 적정 변동성과 유동성을 갖춘 종목만을 선별하여 포함합니다.
- 자산군 분산: 다양한 자산군으로 구성하여 포트폴리오 안정성을 강화합니다.
3. 리밸런싱 과정
- 매월 말일 기준으로 전체 ETF 데이터를 정량적으로 분석합니다.
- 복합 지표를 통해 추세 전환 신호를 보이는 종목을 선별합니다.
- 최종 분석 결과에 따라 선정된 ETF 2개를 웹사이트에 공개됩니다.
- 투자자는 웹사이트에서 선정된 ETF를 확인하고, 각 자산을 동일비중(20%)으로 리밸런싱합니다.
4. 투자자 성향 가이드
- 정량적 분석 기반의 체계적인 투자 접근을 선호하는 투자자
- 추세 변화에 따른 기회 포착에 관심이 있는 투자자
- 주식/채권/안전자산 간 동적 리밸런싱으로 리스크를 분산하고자 하는 투자자
- 중장기적 관점에서 안정적인 수익 추구를 원하는 투자자
※ 본 전략은 과거 데이터를 기반으로 설계된 투자 모델이며, 투자 권유나 자문이 아닙니다. 실제 투자에 대한 최종 결정은 투자자 본인의 책임 하에 이루어져야 하며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다.