성과 요약| 일평균 수익률 | 1M 수익률 | 1Y 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|
| 0.1% | -4.14% | 30.75% | -18.92% |
저변동성 모멘텀 전략 국내 상장 ETF 구성의 운용 기록입니다. 연평균 수익률(CAGR) 27.3%, 총누적수익률 100.43%, 최대 낙폭(MDD) -18.92%, 운영일수 726일, 데이터 기준일 2026-10-14. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
누적 수익률 차트전략 설명서| 최근 리밸런싱 종목(예시) | 비중 |
|---|---|
| 1. TIGER 200커버드콜 | 20.0% |
| 2. TIGER 200커버드콜OTM | 20.0% |
| 3. ACE 국고채10년 | 20.0% |
| 4. ACE KRX금현물 | 20.0% |
| 5. KIWOOM 국고채3년 | 20.0% |
| 전략분류: 동적자산배분(저변동성)
저변동성 모멘텀 ETF 전략
저변동성 모멘텀 ETF 전략은 매월 말일 기준으로 변동성이 낮으면서도 꾸준한 상승 추세를 보이는 ETF 상위 2개를 선정하여 투자하는 동적 자산배분 전략입니다. 높은 수익률보다는 안정적인 수익을 추구하며, 리스크를 최소화하면서도 성장성을 확보하고자 합니다.
1. 자산 구성
- 주식 ETF 2종 (각 20%): 매월 말 저변동성 모멘텀 상위 2개 ETF를 선정하여 편입합니다.
- 장기 국채 ETF (20%): 금리 하락기 수익이 기대되는 방어적 자산입니다.
- 금 ETF (20%): 인플레이션 및 경제 불확실성에 대응하는 안전자산입니다.
- 단기채 또는 현금성 자산 (20%): 유동성과 안정성을 보완하는 보수적 자산입니다.
2. 저변동성 모멘텀 선정 기준
- 변동성 분석: 가격 변동성이 상대적으로 낮은 ETF를 우선 선별합니다.
- 안정적 상승 추세: 변동성이 낮으면서도 꾸준한 상승 패턴을 보이는 ETF를 선호합니다.
- 리스크 대비 수익률: 위험 대비 수익률이 우수한 ETF를 중심으로 선정합니다.
- 주식형 ETF 한정: 채권, 금 등 다른 자산군은 제외하고 주식형 ETF만 대상으로 합니다.
3. 리밸런싱 과정
- 매월 말일 기준으로 전체 ETF의 변동성과 수익률 데이터를 분석합니다.
- 저변동성이면서 안정적 모멘텀을 보이는 주식형 ETF 중 상위 2개를 선정하여 웹사이트에 공개됩니다.
- 투자자는 웹사이트에서 선정된 ETF를 확인하고, 새로운 ETF를 포함하여 각 자산을 동일비중(20%)으로 리밸런싱합니다.
- 비주식 자산군(장기채, 금, 단기채)은 고정된 구성으로 동일 비중을 유지합니다.
4. 전략의 특징
- 안정성 중심 접근: 높은 수익률보다는 꾸준하고 안정적인 성장을 추구합니다.
- 리스크 최소화: 변동성이 낮은 ETF 선택으로 포트폴리오 위험을 줄입니다.
- 지속 가능한 성장: 단기적 급등보다는 장기적으로 지속 가능한 상승 추세를 선호합니다.
- 자산군 분산: 주식 외에도 채권, 금, 현금으로 리스크를 분산합니다.
5. 참고할 수 있는 투자 성향
- 높은 수익률보다는 안정적인 성장을 선호하는 보수적 투자자
- 시장 변동성에 민감하게 반응하지 않는 투자를 원하는 투자자
- 리스크 관리를 우선시하면서도 성장성을 포기하지 않으려는 투자자
※ 본 전략은 과거 데이터를 기반으로 설계된 투자 모델이며, 투자 권유나 자문이 아닙니다. 실제 투자에 대한 최종 결정은 투자자 본인의 책임 하에 이루어져야 하며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다.